事例003：日経平均株価の乖離率水準に連動した移動平均乖離率

移動平均乖離率を利用した逆張りトレードを実践する際、相場状況に応じて乖離率のパラメータを変化させたいと思ったことはないでしょうか？

上昇相場では乖離率のパラメータを緩めにして、下落相場では乖離率のパラメータを厳しめに設定して・・・
といった感じの条件設定です。

シストレ魂はそういった条件の設定が可能で、今回は日経平均株価の移動平均乖離率を使ってそれを表現する方法を紹介します。

移動平均乖離率を日経平均株価の乖離率水準を使って表現する

シストレ魂では、ある特定の銘柄に対して計算されたテクニカル指標を、全ての個別銘柄に対して適用する条件として設定することができます。

今回の事例では、日経平均株価の移動平均乖離率水準をすべての個別銘柄に対する条件として設定することを考えます。


具体的には、以下のような条件を考えます。

「移動平均乖離率(25)　≦　日経平均株価の移動平均乖離率(25)×2　−10」
「移動平均乖離率(25)　が　-10以下」


シストレ魂にこれを入力すると、以下のようになります。

※「0101」は、日経平均株価の銘柄コード
※「移動平均乖離率」は、「移動平均」カテゴリ


最初の条件ですが、個別銘柄を仕掛ける条件である移動平均乖離率の水準が、相場全体を表す日経平均株価の移動平均乖離率の水準に依存していることを表します。

日経平均株価の移動平均乖離率のマイナス幅が大きければ大きいほど、個別の銘柄を仕掛けるために必要な移動平均乖離率の水準も厳し目になります。

具体的には、以下のような対応関係です。

「日経平均株価の移動平均乖離率(25)が０％のときは、移動平均乖離率(25)が−１０％以下の銘柄」
「日経平均株価の移動平均乖離率(25)が−５％のときは、移動平均乖離率(25)が−２０％以下の銘柄」

をトレードする、というように条件を解釈します。


ただし、２番目の条件に、

「移動平均乖離率(25)が−１０以下」

というものがありますので、日経平均株価の移動平均乖離率(25)がプラスの場合であっても、移動平均乖離率が−１０％以下でなければトレードしません。